PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSA.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSA.L с VDEA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L).

EMSA.L и VDEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMSA.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSA.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMSA.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.21%13.11%5.32%9.71%-18.78%-3.11%6.03%11.26%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		-1.18%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMSA.L показывает доходность -1.21%, а VDEA.L немного выше – -1.18%.

EMSA.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.60%
1 год
8.83%
3 года*
8.10%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

VDEA.L

1 день
0.78%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.68%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EMSA.L:
EMSA.L с CXEMSA.L с GLDEMSA.L с QTOPEMSA.L с XUEM.LEMSA.L с XUEB.LEMSA.L с SEMH.LEMSA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с GLDVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с VEMA.LVDEA.L с SEMC.LVDEA.L с EMBE.L

Сравнение комиссий EMSA.L и VDEA.L

EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.

EMSA.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

EMSA.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSA.L
Ранг доходности на риск EMSA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSA.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSA.LVDEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.95

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.11

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.38

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSA.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSA.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEA.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSA.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSA.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между EMSA.L и VDEA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSA.L и VDEA.L

Ни EMSA.L, ни VDEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMSA.L и VDEA.L

Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и VDEA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSA.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-24.08%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-3.88%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-24.08%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.79%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.20%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSA.L и VDEA.L

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что EMSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSA.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.31%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.27%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

5.53%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

7.19%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

8.40%

+1.40%