PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMR с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMR с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMR (Emerson Electric Co.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EMR returned 13.44%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMR и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.66% соответственно.

EMR

1 день
0.69%
1 месяц
7.53%
С начала года
8.65%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.82%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.44%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMR и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		8.65%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between EMR and TMUS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between EMR and TMUS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$80.55B

TMUS:

$208.40B

EPS

EMR:

$4.33

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

EMR:

33.02

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

EMR:

11.74

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

EMR:

4.41

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

EMR:

3.96

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$18.32B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$7.22B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.87B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

EMR vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMRTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.63

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.79

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.52

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.88

+2.25

EMR vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMR и TMUS

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-86.29%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-30.37%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-33.65%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-33.65%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-33.65%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-29.12%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-25.96%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

17.87%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и TMUS

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

7.72%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

19.08%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

24.99%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

23.90%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

26.08%

+3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и TMUS

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.53%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.56B
23.11B
(EMR) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

EMR and TMUS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (9.08%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs TMUS's -86.29%.

EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMR и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор