Сравнение EMR с GRC
EMR (Emerson Electric Co.) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EMR returned 12.97%/yr vs 12.92%/yr for GRC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 64.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMR имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции GRC немного отстают с 12.92%.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам EMR и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between EMR and GRC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.39 |
The correlation between EMR and GRC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$78.30B
GRC:
$2.05B
EMR:
$4.33
GRC:
$2.23
EMR:
32.10
GRC:
34.89
EMR:
11.41
GRC:
0.71
EMR:
4.28
GRC:
2.95
EMR:
3.85
GRC:
2.38
EMR:
$18.32B
GRC:
$695.03M
EMR:
$7.22B
GRC:
$210.01M
EMR:
$3.87B
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. GRC — Ранг доходности на риск
EMR
GRC
Сравнение EMR c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 7.85 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 23.91 | -22.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.30 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMR и GRC
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -67.23% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -14.39% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -26.87% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -49.26% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -49.26% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -0.09% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -17.64% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 4.72% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и GRC
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 7.27%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.85% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 27.80% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 34.28% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 30.73% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 34.05% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и GRC
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности GRC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и GRC
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and GRC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.85%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор