Сравнение EMR с GRC
EMR (Emerson Electric Co.) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 13.69%/yr for GRC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 66.73%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.69% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
GRC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 50.42%
- С начала года
- 66.73%
- 1 год
- 115.74%
- 3 года*
- 43.84%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 13.69%
- Всё время*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам EMR и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 66.73% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between EMR and GRC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.39 |
Over the past year, EMR and GRC have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
GRC:
$2.09B
EMR:
$4.33
GRC:
$2.23
EMR:
31.52
GRC:
35.47
EMR:
11.20
GRC:
0.73
EMR:
4.21
GRC:
3.00
EMR:
3.78
GRC:
2.42
EMR:
$18.32B
GRC:
$695.03M
EMR:
$7.22B
GRC:
$210.01M
EMR:
$3.87B
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. GRC — Ранг доходности на риск
EMR
GRC
Сравнение EMR c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 7.81 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 21.69 | -22.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и GRC
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -67.23% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -14.90% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -26.87% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -49.26% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -49.26% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -13.68% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -17.60% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 5.35% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и GRC
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 8.37%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.40% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 30.02% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 36.18% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 31.08% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 34.06% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и GRC
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности GRC в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.95% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и GRC
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and GRC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (12.40%) compared to EMR (8.37%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор