Сравнение EMQQ с VEXC
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
EMQQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -19.60%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -16.65%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- 4.43%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMQQ и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -19.60% | -10.79% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EMQQ and VEXC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMQQ
VEXC
Сравнение EMQQ c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMQQ | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMQQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.23 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и VEXC
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -12.42% | -60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -0.97% | -56.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.37% | -2.22% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 18.84% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 18.84% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 18.84% | +11.76% |
Сравнение комиссий EMQQ и VEXC
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и VEXC
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.84% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and VEXC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.
EMQQ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.74% for VEXC.
EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор