Сравнение EMQIX с BEMIX
EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMQIX returned 3.69%/yr vs 11.80%/yr for BEMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMQIX charges 1.02%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.
Доходность
Сравнение доходности EMQIX и BEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQIX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 19.64%.
EMQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
BEMIX
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам EMQIX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQIX Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund | 13.16% | 32.62% | 10.11% | 5.11% | -24.36% | -3.93% | 15.57% | 24.50% | -13.19% | 38.29% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 19.64% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Correlation
The correlation between EMQIX and BEMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between EMQIX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
EMQIX
BEMIX
Сравнение EMQIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQIX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.28 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 16.95 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQIX и BEMIX
Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и BEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -46.05% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.07% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -16.08% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -35.97% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.90% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -14.14% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.04% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQIX и BEMIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 8.67% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.44% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 16.09% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.21% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.88% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 17.14% | +2.42% |
Сравнение комиссий EMQIX и BEMIX
EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQIX и BEMIX
Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BEMIX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.79% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
EMQIX Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund | 4.24% | 5.27% | 2.49% | 1.73% | 0.69% | 35.77% | 0.73% | 1.31% | 11.37% | 9.50% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMQIX and BEMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMQIX has higher volatility (8.67%) compared to BEMIX (8.44%). In terms of maximum drawdown, EMQIX dropped -42.93% vs BEMIX's -46.05%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQIX и BEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор