PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с WBELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с WBELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и WBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и WBELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у WBELX с доходностью -2.42%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVXEMPTX с UTBPX
Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с ESCIXWBELX с WBIGX

Сравнение комиссий EMPTX и WBELX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WBELX в 1.05%.

WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. WBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c WBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXWBELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.28

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.76

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.37

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

5.20

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. WBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа WBELX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и WBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXWBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.28

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.19

Корреляция

Корреляция между EMPTX и WBELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и WBELX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности WBELX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и WBELX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки WBELX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и WBELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXWBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-64.98%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.72%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-40.28%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-17.10%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-18.89%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.87%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и WBELX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXWBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.53%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.75%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.33%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.31%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.31%

+1.93%