PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и TEMZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с GQGPX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий EMPTX и TEMZX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.96

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.36

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.02

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.82

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.96

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между EMPTX и TEMZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и TEMZX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и TEMZX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-69.98%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-10.50%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-29.26%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.16%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-12.81%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.80%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и TEMZX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.94%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.37%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.40%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.60%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

14.17%

+5.07%