PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с GMOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с GMOEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и GMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и GMOEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-11.48%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 5.22%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

GMO Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с FSSGXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с GHVIX

Сравнение комиссий EMPTX и GMOEX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GMOEX в 0.90%.

GMOEX
GMO Emerging Markets Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXGMOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.18

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.68

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.66

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

10.02

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. GMOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOEX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и GMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXGMOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.20

Корреляция

Корреляция между EMPTX и GMOEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и GMOEX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GMOEX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и GMOEX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и GMOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXGMOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-76.43%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.38%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-43.50%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-28.26%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-37.56%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и GMOEX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXGMOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.24%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.34%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.88%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.88%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.62%

+2.62%