PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-24.77%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с GQGPX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий EMPTX и ESCIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.58

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.50

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

14.51

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMPTX и ESCIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и ESCIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и ESCIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-48.76%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.84%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-36.59%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-0.74%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-13.44%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.49%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и ESCIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

0.00%

+9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.91%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.72%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.86%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.64%

+1.60%