PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с EMSQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		4.75%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%33.92%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.

EMPTX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.16%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.22%
1 год
41.19%
3 года*
17.84%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с UTBPXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX

Сравнение комиссий EMPTX и EMSQX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.89

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.45

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.40

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

9.39

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSQX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.89

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между EMPTX и EMSQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и EMSQX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%

TTM20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.83%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и EMSQX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-29.96%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.60%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-27.29%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-11.42%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-8.16%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.48%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и EMSQX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.37%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.62%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.68%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

16.23%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.48%

+2.76%