Сравнение EMPB с HELS
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMPB charges 1.82%/yr vs 0.70%/yr for HELS.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и HELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у HELS с доходностью 0.49%.
EMPB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPB и HELS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.08% | -2.23% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.49% | -2.37% |
Correlation
The correlation between EMPB and HELS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. HELS — Ранг доходности на риск
EMPB
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMPB c HELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMPB | HELS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMPB и HELS
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки HELS в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и HELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -13.60% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -5.84% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -5.71% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и HELS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 16.10% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 16.10% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 16.10% | -4.43% |
Сравнение комиссий EMPB и HELS
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии HELS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и HELS
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности HELS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and HELS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EMPB has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Empowered Funds and Hedgeye. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 0.70% for HELS.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и HELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор