PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

EMPB и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и EHLS

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 7.41%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с QAIEMPB с HDGEMPB с CSM
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий EMPB и EHLS

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EHLS
Even Herd Long Short ETF

Доходность на риск

EMPB vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.69

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.81

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

8.21

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.66

+0.47

Корреляция

Корреляция между EMPB и EHLS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и EHLS

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и EHLS

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-18.96%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-9.06%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.53%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.71%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.10%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и EHLS

Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 5.79%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.56%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

15.81%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

19.22%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

20.00%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

20.00%

-7.75%