PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - EMOT tracks the S&P 500 Economic Moat Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 18.65% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMOT charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EMOT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

EMOT

1 день
0.12%
1 месяц
4.93%
С начала года
9.86%
6 месяцев
8.90%
1 год
18.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOT и VOO

2026 (YTD)20252024
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		9.86%14.17%5.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%8.00%

Correlation

The correlation between EMOT and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between EMOT and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOT и VOO

Секторы
EMOT
VOO

Технологии

36.5%
35.7%

Потребительский циклический сектор

19.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

16.8%
4.9%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Финансовые услуги

5.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.3%

Промышленность

3.7%
8.3%

Энергетика

2.9%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

EMOT
36.5%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

EMOT
19.9%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

EMOT
16.8%
VOO
4.9%

Здравоохранение

EMOT
10.6%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

EMOT
5.5%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

EMOT
4.1%
VOO
11.3%

Промышленность

EMOT
3.7%
VOO
8.3%

Энергетика

EMOT
2.9%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

EMOT

-

VOO
1.8%

Недвижимость

EMOT

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

EMOT

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Economic Moat ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMOT:
EMOT с CIBREMOT с CPSUEMOT с CPSLEMOT с CPSMEMOT с DBEEMOT с DBOEMOT с FDL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EMOT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOT
Ранг доходности на риск EMOT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.39

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.25

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.16

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

14.73

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMOT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOT на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EMOT и VOO

Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-33.99%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.90%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.69%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.91%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOT и VOO

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.84%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.90%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

11.80%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.81%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

18.01%

-3.10%

Сравнение комиссий EMOT и VOO

EMOT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOT и VOO

Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		1.08%0.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EMOT and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to EMOT (2.64%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 18.65% for EMOT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for EMOT.

EMOT has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.03% for VOO.

EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор