PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOT с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOT с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 18.65% vs 25.78% for CIBR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMOT и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

EMOT

1 день
0.12%
1 месяц
4.93%
С начала года
9.86%
6 месяцев
8.90%
1 год
18.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOT и CIBR

2026 (YTD)20252024
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		9.86%14.17%5.53%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%12.92%

Correlation

The correlation between EMOT and CIBR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.61

The correlation between EMOT and CIBR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMOT и CIBR

Секторы
EMOT
CIBR

Технологии

36.5%
94.0%

Потребительский циклический сектор

19.9%

-

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Финансовые услуги

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
2.6%

Промышленность

3.7%
3.5%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMOT
36.5%
CIBR
94.0%

Потребительский циклический сектор

EMOT
19.9%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

EMOT
16.8%
CIBR

-

Здравоохранение

EMOT
10.6%
CIBR

-

Финансовые услуги

EMOT
5.5%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

EMOT
4.1%
CIBR
2.6%

Промышленность

EMOT
3.7%
CIBR
3.5%

Энергетика

EMOT
2.9%
CIBR

-

Сырьевые материалы

EMOT

-

CIBR

-

Недвижимость

EMOT

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

EMOT

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Economic Moat ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с EMOT:
EMOT с CPSUEMOT с CPSLEMOT с DBEEMOT с DBOEMOT с AIRREMOT с CPSMEMOT с CPSP
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

EMOT vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOT
Ранг доходности на риск EMOT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOT c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOTCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.06

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.56

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.18

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

2.79

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMOT vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOT на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOT и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOTCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.67

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EMOT и CIBR

Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-33.89%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-21.99%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-8.66%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

9.25%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOT и CIBR

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

10.90%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

20.90%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

24.50%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

24.95%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

23.60%

-8.69%

Сравнение комиссий EMOT и CIBR

И EMOT, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOT и CIBR

Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		1.08%0.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOT and CIBR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to EMOT (2.64%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, CIBR leads with 25.78% vs 18.65% for EMOT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 25.78% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOT and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

EMOT has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.45% for CIBR.

EMOT is categorized as S&P 500, while CIBR is Technology Equities. EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

EMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOT и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор