PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMOP с XSOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с XSOE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while XSOE is passively managed. Over the past year, EMOP returned 36.54% vs 33.76% for XSOE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у XSOE с доходностью 18.38%.

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSOE

1 день
-2.03%
1 месяц
-6.36%
6 месяцев
12.05%
С начала года
18.38%
1 год
33.76%
3 года*
18.15%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и XSOE

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		18.38%18.68%

Correlation

The correlation between EMOP and XSOE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between EMOP and XSOE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и XSOE

Секторы
EMOP
XSOE

Технологии

45.9%
43.9%

Финансовые услуги

15.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.3%

Энергетика

7.9%
1.6%

Промышленность

6.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Здравоохранение

3.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
4.8%

Технологии

EMOP
45.9%
XSOE
43.9%

Финансовые услуги

EMOP
15.4%
XSOE
14.1%

Потребительский циклический сектор

EMOP
8.5%
XSOE
11.3%

Энергетика

EMOP
7.9%
XSOE
1.6%

Промышленность

EMOP
6.0%
XSOE
8.6%

Потребительский защитный сектор

EMOP
5.0%
XSOE
3.4%

Здравоохранение

EMOP
3.5%
XSOE
3.9%

Коммуникационные услуги

EMOP
3.0%
XSOE
6.1%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
XSOE
1.3%

Недвижимость

EMOP
2.4%
XSOE
0.9%

Сырьевые материалы

EMOP
2.3%
XSOE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC
Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с DFAEXSOE с ETHOXSOE с AVEMXSOE с VWOXSOE с EEM

Доходность на риск

EMOP vs. XSOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPXSOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.44

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.95

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

8.47

+1.40

EMOP vs. XSOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и XSOE

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и XSOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPXSOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-45.23%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.31%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.63%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-17.16%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.00%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и XSOE

Текущая волатильность для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) составляет 9.06%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что EMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPXSOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

10.06%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

21.56%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.52%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.23%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.87%

+1.07%

Сравнение комиссий EMOP и XSOE

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и XSOE

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XSOE в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.65%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMOP and XSOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (10.06%) compared to EMOP (9.06%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs XSOE's -45.23%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 33.76% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 33.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

XSOE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.32% for XSOE.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и XSOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор