PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMOP с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с LOWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, EMOP returned 36.54% vs 9.70% for LOWV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 4.54%.

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.15%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
4.09%
С начала года
4.54%
1 год
9.70%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и LOWV

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		4.54%8.03%

Correlation

The correlation between EMOP and LOWV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.52

The correlation between EMOP and LOWV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и LOWV

Секторы
EMOP
LOWV

Технологии

45.9%
35.3%

Финансовые услуги

15.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.7%

Энергетика

7.9%
2.4%

Промышленность

6.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.7%

Здравоохранение

3.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.1%

Коммунальные услуги

2.8%
4.4%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

EMOP
45.9%
LOWV
35.3%

Финансовые услуги

EMOP
15.4%
LOWV
14.6%

Потребительский циклический сектор

EMOP
8.5%
LOWV
8.7%

Энергетика

EMOP
7.9%
LOWV
2.4%

Промышленность

EMOP
6.0%
LOWV
7.2%

Потребительский защитный сектор

EMOP
5.0%
LOWV
5.7%

Здравоохранение

EMOP
3.5%
LOWV
11.1%

Коммуникационные услуги

EMOP
3.0%
LOWV
9.1%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
LOWV
4.4%

Недвижимость

EMOP
2.4%
LOWV
1.6%

Сырьевые материалы

EMOP
2.3%
LOWV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с VOOLOWV с GLDLOWV с ^GSPCLOWV с WLDL.L

Доходность на риск

EMOP vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.94

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.35

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.02

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

4.04

+5.83

EMOP vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и LOWV

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-13.87%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-9.59%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

0.00%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.50%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.41%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и LOWV

AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что EMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

2.34%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

7.96%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

10.38%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

11.89%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

11.89%

+10.05%

Сравнение комиссий EMOP и LOWV

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и LOWV

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности LOWV в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.87%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and LOWV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (9.06%) compared to LOWV (2.34%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs LOWV's -13.87%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 9.70% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMOP has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.87% for LOWV.

EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while LOWV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.48% for LOWV.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор