PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с LOWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 29.94%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 3.43%.

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и LOWV

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%8.39%

Correlation

The correlation between EMOP and LOWV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов EMOP и LOWV

Секторы
EMOP
LOWV

Технологии

30.3%
32.6%

Финансовые услуги

24.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.7%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.4%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Энергетика

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Здравоохранение

1.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.5%

Технологии

EMOP
30.3%
LOWV
32.6%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
LOWV
14.9%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
LOWV
9.7%

Промышленность

EMOP
8.1%
LOWV
7.4%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
LOWV
9.4%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
LOWV

-

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
LOWV
4.8%

Энергетика

EMOP
2.6%
LOWV
2.4%

Недвижимость

EMOP
2.3%
LOWV
1.8%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
LOWV
11.4%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
LOWV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD

Доходность на риск

EMOP vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

1.49

+1.25

Просадки

Сравнение просадок EMOP и LOWV

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-13.87%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.28%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.50%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и LOWV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

10.49%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

11.95%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

11.95%

+7.98%

Сравнение комиссий EMOP и LOWV

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и LOWV

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LOWV в 0.90%

ПозицияTTM202520242023
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and LOWV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.83% for EMOP.

EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while LOWV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.48% for LOWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор