PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMOP с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с EYEG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and EYEG (AB Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, EMOP returned 36.54% vs 4.21% for EYEG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for EYEG.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.03%.

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
-0.42%
С начала года
-0.03%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и EYEG

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.03%4.65%

Correlation

The correlation between EMOP and EYEG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с SCHDEYEG с BUFCEYEG с GABFEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с TAFM

Доходность на риск

EMOP vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPEYEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.98

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.44

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.49

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

4.18

+5.68

EMOP vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и EYEG

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и EYEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-4.66%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-2.84%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-1.34%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.23%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.01%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и EYEG

AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

1.23%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

3.37%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

4.30%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

5.42%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

5.42%

+16.52%

Сравнение комиссий EMOP и EYEG

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и EYEG

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EYEG в 4.96%

ПозицияTTM202520242023
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		4.96%4.94%6.07%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and EYEG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (9.06%) compared to EYEG (1.23%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs EYEG's -4.66%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 4.21% for EYEG. On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EYEG has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EYEG has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.22% for EMOP.

EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while EYEG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.30% for EYEG.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и EYEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор