PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с EMXF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while EMXF is passively managed. Over the past year, EMOP returned 47.69% vs 43.07% for EMXF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 24.26%.

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXF

1 день
-4.12%
1 месяц
5.10%
С начала года
24.26%
6 месяцев
24.79%
1 год
43.07%
3 года*
21.44%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и EMXF

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.26%15.41%

Correlation

The correlation between EMOP and EMXF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between EMOP and EMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и EMXF

Секторы
EMOP
EMXF

Технологии

30.3%
33.4%

Финансовые услуги

24.0%
34.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.5%

Промышленность

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.2%

Сырьевые материалы

7.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Энергетика

2.6%
0.0%

Недвижимость

2.3%
1.4%

Здравоохранение

1.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.6%

Технологии

EMOP
30.3%
EMXF
33.4%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
EMXF
34.3%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
EMXF
8.5%

Промышленность

EMOP
8.1%
EMXF
5.6%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
EMXF
5.2%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
EMXF
2.8%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
EMXF
0.6%

Энергетика

EMOP
2.6%
EMXF
0.0%

Недвижимость

EMOP
2.3%
EMXF
1.4%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
EMXF
3.6%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
EMXF
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGX

Доходность на риск

EMOP vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.82

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.45

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

12.92

+0.96

EMOP vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и EMXF

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-33.13%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.53%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.12%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-11.93%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.34%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и EMXF

AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеют волатильность 10.76% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

10.32%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

18.35%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

20.37%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

22.50%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.99%

-0.42%

Сравнение комиссий EMOP и EMXF

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и EMXF

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EMXF в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.67%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMOP and EMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to EMXF (10.32%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs EMXF's -33.13%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 43.07% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 43.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMXF has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.16% for EMXF.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор