PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while EMXC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и EMXC

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%22.08%

Correlation

The correlation between EMOP and EMXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов EMOP и EMXC

Секторы
EMOP
EMXC

Технологии

30.3%
45.0%

Финансовые услуги

24.0%
19.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
3.4%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.5%

Сырьевые материалы

7.0%
6.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Энергетика

2.6%
4.2%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Здравоохранение

1.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.9%

Технологии

EMOP
30.3%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
EMXC
19.6%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
EMXC
3.4%

Промышленность

EMOP
8.1%
EMXC
8.3%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
EMXC
4.5%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
EMXC
6.8%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
EMXC
2.3%

Энергетика

EMOP
2.6%
EMXC
4.2%

Недвижимость

EMOP
2.3%
EMXC
1.0%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
EMXC
2.2%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
EMXC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

EMOP vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.55

+2.39

Просадки

Сравнение просадок EMOP и EMXC

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-42.81%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.00%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-10.19%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и EMXC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

21.70%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.45%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.82%

+0.03%

Сравнение комиссий EMOP и EMXC

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и EMXC

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMOP and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор