PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while DVYE is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 29.94%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 10.74%.

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и DVYE

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%14.06%

Correlation

The correlation between EMOP and DVYE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов EMOP и DVYE

Секторы
EMOP
DVYE

Технологии

30.3%
7.3%

Финансовые услуги

24.0%
28.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.9%

Промышленность

8.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.3%

Сырьевые материалы

7.0%
8.6%

Коммунальные услуги

2.8%
7.4%

Энергетика

2.6%
19.1%

Недвижимость

2.3%
3.7%

Здравоохранение

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.4%

Технологии

EMOP
30.3%
DVYE
7.3%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
DVYE
28.4%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
DVYE
1.9%

Промышленность

EMOP
8.1%
DVYE
16.8%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
DVYE
4.3%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
DVYE
8.6%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
DVYE
7.4%

Энергетика

EMOP
2.6%
DVYE
19.1%

Недвижимость

EMOP
2.3%
DVYE
3.7%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
DVYE

-

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
DVYE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

EMOP vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.16

+2.58

Просадки

Сравнение просадок EMOP и DVYE

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-47.42%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.83%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-15.37%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и DVYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

14.32%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

16.99%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.39%

+1.54%

Сравнение комиссий EMOP и DVYE

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и DVYE

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and DVYE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.83% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.49% for DVYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор