PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMOP с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с DGRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EMOP returned 36.54% vs 39.36% for DGRE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMOP показывает доходность 21.55%, а DGRE немного выше – 22.57%.

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRE

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
22.57%
1 год
39.36%
3 года*
19.47%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и DGRE

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		22.57%18.82%

Correlation

The correlation between EMOP and DGRE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between EMOP and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и DGRE

Секторы
EMOP
DGRE

Технологии

45.9%
41.5%

Финансовые услуги

15.4%
17.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.5%

Энергетика

7.9%
1.9%

Промышленность

6.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Здравоохранение

3.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Сырьевые материалы

2.3%
6.6%

Технологии

EMOP
45.9%
DGRE
41.5%

Финансовые услуги

EMOP
15.4%
DGRE
17.8%

Потребительский циклический сектор

EMOP
8.5%
DGRE
5.5%

Энергетика

EMOP
7.9%
DGRE
1.9%

Промышленность

EMOP
6.0%
DGRE
11.8%

Потребительский защитный сектор

EMOP
5.0%
DGRE
4.5%

Здравоохранение

EMOP
3.5%
DGRE
4.8%

Коммуникационные услуги

EMOP
3.0%
DGRE
2.6%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
DGRE
2.2%

Недвижимость

EMOP
2.4%
DGRE
0.8%

Сырьевые материалы

EMOP
2.3%
DGRE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

EMOP vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.69

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.89

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

10.34

-0.47

EMOP vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и DGRE

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-36.95%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.68%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.39%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-11.94%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.82%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и DGRE

AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеют волатильность 9.06% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

21.80%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.43%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

18.90%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.87%

+2.07%

Сравнение комиссий EMOP и DGRE

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и DGRE

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DGRE в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.35%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMOP and DGRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRE has higher volatility (9.34%) compared to EMOP (9.06%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs DGRE's -36.95%.

On 1-year performance, DGRE leads with 39.36% vs 36.54% for EMOP. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRE has performed better with a 39.36% return vs 36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DGRE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор