PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMOP показывает доходность 32.56%, а DGRE немного ниже – 31.30%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и DGRE

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%18.60%

Correlation

The correlation between EMOP and DGRE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов EMOP и DGRE

Секторы
EMOP
DGRE

Технологии

30.3%
38.6%

Финансовые услуги

24.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
0.8%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
2.7%

Сырьевые материалы

7.0%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.9%

Энергетика

2.6%
1.1%

Недвижимость

2.3%
0.3%

Здравоохранение

1.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.3%

Технологии

EMOP
30.3%
DGRE
38.6%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
DGRE
11.8%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
DGRE
0.8%

Промышленность

EMOP
8.1%
DGRE
7.8%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
DGRE
2.7%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
DGRE
4.4%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
DGRE
0.9%

Энергетика

EMOP
2.6%
DGRE
1.1%

Недвижимость

EMOP
2.3%
DGRE
0.3%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
DGRE
2.6%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
DGRE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

EMOP vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.32

+2.61

Просадки

Сравнение просадок EMOP и DGRE

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-36.95%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.94%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-12.00%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и DGRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

20.08%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.11%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.64%

+0.21%

Сравнение комиссий EMOP и DGRE

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и DGRE

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and DGRE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DGRE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.32% for DGRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор