PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMO с TFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMO с TFEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, EMO returned 7.52%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMO charges 13.90%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.

Доходность

Сравнение доходности EMO и TFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.14% соответственно.

EMO

1 день
1.35%
1 месяц
8.08%
6 месяцев
18.17%
С начала года
23.18%
1 год
24.99%
3 года*
31.46%
5 лет*
30.52%
10 лет*
7.52%

TFEQX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
11.41%
С начала года
16.06%
1 год
27.05%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.99%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMO и TFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		23.18%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		16.06%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%

Correlation

The correlation between EMO and TFEQX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.41

The correlation between EMO and TFEQX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с TYGEMO с SRVEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDIXTFEQX с FKGRXTFEQX с FINVXTFEQX с EPDPX

Доходность на риск

EMO vs. TFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c TFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOTFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.61

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.34

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.36

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

8.34

-3.63

EMO vs. TFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFEQX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и TFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMO и TFEQX

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и TFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-57.70%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.56%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-16.94%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-29.20%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

-42.65%

-50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.19%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.76%

-10.48%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.26%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и TFEQX

Текущая волатильность для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) составляет 4.67%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что EMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.06%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.54%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

16.95%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

18.87%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

17.36%

+23.79%

Сравнение комиссий EMO и TFEQX

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии TFEQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и TFEQX

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности TFEQX в 36.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.17%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		36.91%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%

Часто задаваемые вопросы

EMO and TFEQX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to EMO (4.67%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs TFEQX's -57.70%.

TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMO и TFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор