Сравнение EMO с MLPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. MLPLX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и MLPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 24.85% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -21.09% | -11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у MLPLX с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям MLPLX по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.01% соответственно.
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
MLPLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 28.08%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и MLPLX
EMO берет комиссию в 13.90%, что меньше комиссии MLPLX в 17.25%.
Доходность на риск
EMO vs. MLPLX — Ранг доходности на риск
EMO
MLPLX
Сравнение EMO c MLPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | MLPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.86 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.19 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EMO и MLPLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPLX
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности MLPLX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.78% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPLX
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPLX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -88.76% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -18.61% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -27.21% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -85.02% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.09% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -29.30% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 8.17% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPLX
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.20% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.08% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 22.04% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 25.38% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 35.79% | +5.62% |