Сравнение EMO с MLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. MLPAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и MLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 16.11% | 4.31% | 40.77% | 20.43% | 29.07% | 39.45% | -30.58% | 5.60% | -15.05% | -7.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMO показывает доходность 16.71%, а MLPAX немного ниже – 16.11%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям MLPAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.74% соответственно.
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
MLPAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и MLPAX
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPAX в 1.54%.
Доходность на риск
EMO vs. MLPAX — Ранг доходности на риск
EMO
MLPAX
Сравнение EMO c MLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | MLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.49 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EMO и MLPAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPAX
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MLPAX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 5.11% | 5.72% | 5.00% | 5.91% | 6.56% | 7.91% | 14.02% | 9.91% | 10.40% | 8.21% | 7.34% | 7.99% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPAX
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPAX в -77.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -77.51% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.80% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -21.04% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -72.85% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -1.54% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -17.21% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.35% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPAX
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.97% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 7.74% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 16.70% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 19.57% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.42% | 26.11% | +15.31% |