Сравнение EMNT с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
EMNT и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EMNT и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMNT и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.01% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и VUSB
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMNT vs. VUSB — Ранг доходности на риск
EMNT
VUSB
Сравнение EMNT c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.02 | 5.80 | +5.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.95 | 9.26 | +13.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | 2.85 | +3.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.78 | 9.70 | +25.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.75 | 49.83 | +181.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02 | 5.80 | +5.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.46 | 4.00 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EMNT и VUSB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и VUSB
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и VUSB
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMNT | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -1.79% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.46% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.28% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и VUSB
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMNT | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.37% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 0.48% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.77% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.83% | +0.04% |