Сравнение EMNT с CVSB
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMNT returned 5.24%/yr vs 5.54%/yr for CVSB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.48%.
EMNT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNT и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.64% | 4.74% | 5.79% | 4.95% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.48% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
Correlation
The correlation between EMNT and CVSB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between EMNT and CVSB shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. CVSB — Ранг доходности на риск
EMNT
CVSB
Сравнение EMNT c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.63 | 2.38 | +3.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.45 | 19.85 | +13.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.99 | 80.53 | +155.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63 | 5.12 | +5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.51 | 4.13 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и CVSB
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.63% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.23% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -0.63% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.05% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и CVSB
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.14%, в то время как у Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.15% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.53% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.88% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.32% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.32% | -0.46% |
Сравнение комиссий EMNT и CVSB
И EMNT, и CVSB имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и CVSB
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and CVSB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSB has higher volatility (0.15%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs CVSB's -0.63%.
On 3-year performance, CVSB leads with 5.54% vs 5.24% for EMNT. Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVSB has performed better with a 5.54% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT and CVSB have the same expense ratio: 0.24% per year.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.00% for EMNT.
They also come from different issuers: PIMCO and Calvert.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 5.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор