Сравнение CVSB с CDEI
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) are both exchange-traded funds - CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert, while CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. CVSB is actively managed, while CDEI is passively managed. Over the past 3 years, CVSB returned 5.56%/yr vs 19.63%/yr for CDEI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CVSB charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for CDEI.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и CDEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CDEI с доходностью 10.00%.
CVSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDEI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSB и CDEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.54% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 10.00% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
Correlation
The correlation between CVSB and CDEI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. CDEI — Ранг доходности на риск
CVSB
CDEI
Сравнение CVSB c CDEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | CDEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.40 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.99 | 2.79 | +17.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.12 | 12.11 | +69.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | CDEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | 2.28 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.15 | 1.33 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и CDEI
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CDEI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CDEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | CDEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -19.46% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -9.88% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | -19.46% | +18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.28% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.27% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и CDEI
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.16%, в то время как у Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | CDEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 3.11% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 9.25% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 12.07% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 15.02% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 15.02% | -13.70% |
Сравнение комиссий CVSB и CDEI
CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CDEI в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и CDEI
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CDEI в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 0.96% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and CDEI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDEI has higher volatility (3.11%) compared to CVSB (0.16%). In terms of maximum drawdown, CVSB dropped -0.63% vs CDEI's -19.46%.
On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 5.56% for CVSB. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.96% for CDEI.
CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while CDEI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.14% for CDEI.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и CDEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор