Сравнение CVSB с CDEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI).
CVSB и CDEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSB и CDEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSB и CDEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 0.64% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | -5.10% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у CDEI с доходностью -5.10%.
CVSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDEI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSB и CDEI
CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CDEI в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVSB vs. CDEI — Ранг доходности на риск
CVSB
CDEI
Сравнение CVSB c CDEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | CDEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 0.94 | +3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.03 | 1.46 | +4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.21 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 1.45 | +8.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.16 | 6.37 | +53.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | CDEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 0.94 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.06 | 1.03 | +3.03 |
Корреляция
Корреляция между CVSB и CDEI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и CDEI
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CDEI в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.49% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.11% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и CDEI
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CDEI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CDEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSB | CDEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -19.46% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -12.14% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -6.47% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.36% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.76% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и CDEI
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.25%, в то время как у Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSB | CDEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.31% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 9.56% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 18.46% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 15.18% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 15.18% | -13.83% |