PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds from WisdomTree. EMMF is actively managed, while INDH is passively managed. Over the past year, EMMF returned 49.05% vs -4.33% for INDH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -8.93%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и INDH

2026 (YTD)20252024
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%1.27%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between EMMF and INDH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.51

The correlation between EMMF and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и INDH

Секторы
EMMF
INDH

Технологии

32.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
12.9%

Финансовые услуги

8.2%
23.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.6%

Промышленность

3.8%
7.4%

Энергетика

2.1%
13.0%

Коммунальные услуги

2.0%
5.8%

Сырьевые материалы

1.9%
9.1%

Здравоохранение

0.3%
5.6%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

EMMF
32.9%
INDH
10.0%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
INDH
12.9%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
INDH
23.5%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
INDH
4.8%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
INDH
7.6%

Промышленность

EMMF
3.8%
INDH
7.4%

Энергетика

EMMF
2.1%
INDH
13.0%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
INDH
5.8%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
INDH
9.1%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
INDH
5.6%

Недвижимость

EMMF

-

INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

EMMF vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.34

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-0.39

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.95

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

-0.34

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

-0.93

+20.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

-0.34

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.07

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EMMF и INDH

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-15.05%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.94%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-10.96%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.67%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.68%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и INDH

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.02%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.50%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

12.93%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.43%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.43%

+2.19%

Сравнение комиссий EMMF и INDH

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и INDH

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and INDH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.23%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, EMMF leads with 49.05% vs -4.33% for INDH. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMMF has performed better with a 49.05% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.85% for EMMF.

Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.64% for INDH.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор