PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMF с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с EMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMMF is actively managed, while EMDV is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 9.65%/yr vs -2.78%/yr for EMDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.41%.

EMMF

1 день
-1.63%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
10.60%
С начала года
17.19%
1 год
29.60%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и EMDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		17.19%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.16%

Correlation

The correlation between EMMF and EMDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between EMMF and EMDV shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMMF и EMDV

Секторы
EMMF
EMDV

Технологии

32.9%
24.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.5%

Финансовые услуги

8.2%
23.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
15.8%

Промышленность

3.8%
5.9%

Энергетика

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%
8.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Здравоохранение

0.3%
7.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

EMMF
32.9%
EMDV
24.7%

Потребительский циклический сектор

EMMF
13.6%
EMDV
6.5%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
EMDV
23.4%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
EMDV
5.7%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.8%
EMDV
15.8%

Промышленность

EMMF
3.8%
EMDV
5.9%

Энергетика

EMMF
2.1%
EMDV

-

Коммунальные услуги

EMMF
2.1%
EMDV
8.2%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
EMDV
2.1%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
EMDV
7.7%

Недвижимость

EMMF

-

EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

EMMF vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMFEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.13

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.26

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.21

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

0.50

+8.35

EMMF vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EMDV

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-39.20%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-7.24%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-20.71%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-33.37%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-16.97%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-13.58%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.95%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EMDV

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

2.94%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

9.77%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

11.52%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.45%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.99%

-0.96%

Сравнение комиссий EMMF и EMDV

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EMDV

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EMDV в 1.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.02%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and EMDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (8.81%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs EMDV's -39.20%.

On 5-year performance, EMMF leads with 9.65% vs -2.78% for EMDV. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 9.65% return vs -2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMMF has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.96% for EMDV.

They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.60% for EMDV.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор