PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с AMNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с AMNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both MLPs funds. EMLP is actively managed, while AMNA is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и AMNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EMLP

1 день
0.65%
1 месяц
-2.32%
С начала года
15.36%
6 месяцев
13.55%
1 год
21.39%
3 года*
21.59%
5 лет*
15.62%
10 лет*
10.17%

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и AMNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.36%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%4.17%
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%36.44%2.88%

Correlation

The correlation between EMLP and AMNA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between EMLP and AMNA shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и AMNA

Секторы
EMLP
AMNA

Энергетика

48.1%
0.0%

Коммунальные услуги

47.4%
0.0%

Промышленность

3.9%
0.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

EMLP
48.1%
AMNA
0.0%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
AMNA
0.0%

Промышленность

EMLP
3.9%
AMNA
0.0%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
AMNA
0.0%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

AMNA
0.0%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

AMNA
0.0%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

AMNA
0.0%

Финансовые услуги

EMLP

-

AMNA
0.0%

Здравоохранение

EMLP

-

AMNA
0.0%

Недвижимость

EMLP

-

AMNA
0.0%

Технологии

EMLP

-

AMNA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с UMIAMNA с MLPRAMNA с BDCXAMNA с FALNAMNA с SPY

Доходность на риск

EMLP vs. AMNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMNA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c AMNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPAMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. AMNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPAMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок EMLP и AMNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPAMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и AMNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPAMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

—

—

Сравнение комиссий EMLP и AMNA

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AMNA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и AMNA

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.77%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and AMNA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMNA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMNA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for AMNA.

They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.75% for AMNA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и AMNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор