Сравнение EMLC с IBAT
EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, EMLC returned 9.22% vs 105.19% for IBAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и IBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 51.63%.
EMLC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.28%
IBAT
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 51.63%
- 6 месяцев
- 46.54%
- 1 год
- 105.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC и IBAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.40% | 18.81% | -1.26% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 51.63% | 32.09% | -13.29% |
Correlation
The correlation between EMLC and IBAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between EMLC and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC vs. IBAT — Ранг доходности на риск
EMLC
IBAT
Сравнение EMLC c IBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC | IBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 7.45 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 20.84 | -16.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC и IBAT
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и IBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -28.26% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -13.71% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -8.98% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -7.74% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.90% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и IBAT
Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 2.44%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 13.41% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 22.68% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 28.18% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 24.58% | -15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 24.58% | -14.54% |
Сравнение комиссий EMLC и IBAT
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и IBAT
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности IBAT в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.76% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC and IBAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (13.41%) compared to EMLC (2.44%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs IBAT's -28.26%.
On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 9.22% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.
EMLC has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 0.76% for IBAT.
EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBAT is Alternative Energy Equities. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.47% for IBAT.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLC и IBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор