Сравнение EMLC с EUAD
EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, EMLC returned 9.22% vs 3.14% for EUAD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
EMLC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.28%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.40% | 18.81% | -3.55% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between EMLC and EUAD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC vs. EUAD — Ранг доходности на риск
EMLC
EUAD
Сравнение EMLC c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.13 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 0.30 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC и EUAD
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -22.04% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -22.04% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -14.81% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -5.88% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 9.34% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и EUAD
Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 2.44%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 9.65% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 24.40% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 29.15% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 29.90% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 29.90% | -19.86% |
Сравнение комиссий EMLC и EUAD
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и EUAD
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC and EUAD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to EMLC (2.44%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, EMLC leads with 9.22% vs 3.14% for EUAD. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMLC has performed better with a 9.22% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
EMLC has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 0.41% for EUAD.
EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while EUAD is Aerospace & Defense. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: VanEck and Select Funds. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.50% for EUAD.
EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLC и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор