PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с EMGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с EMGA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L).

EMLC и EMGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. EMGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и EMGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLC и EMGA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-3.11%
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.34%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%11.71%-2.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLC показывает доходность -1.30%, а EMGA.L немного ниже – -1.34%.

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%

EMGA.L

1 день
1.33%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.68%
1 год
12.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с EMGA.L:
EMGA.L с GLDEMGA.L с SEML.LEMGA.L с VDEA.LEMGA.L с EMLI.LEMGA.L с EIMI.LEMGA.L с SBEM.LEMGA.L с CNDX.L

Сравнение комиссий EMLC и EMGA.L

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMGA.L в 0.50%.

EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMLC vs. EMGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c EMGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCEMGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.34

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.07

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.56

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. EMGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGA.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и EMGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCEMGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.14

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMLC и EMGA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и EMGA.L

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и EMGA.L

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки EMGA.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMGA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLCEMGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-28.18%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.93%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.60%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.59%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-9.12%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и EMGA.L

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеют волатильность 3.73% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLCEMGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.84%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

5.33%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

7.31%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

8.92%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

10.24%

-0.11%