PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMGA.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMGA.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGA.L и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
-1.34%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%11.71%-2.92%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMGA.L показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.


EMGA.L

1 день
1.33%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.68%
1 год
12.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
1.65%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий EMGA.L и GLD

EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

EMGA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMGA.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.89

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.31

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.70

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.90

-1.34

EMGA.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGA.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGA.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMGA.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.25

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.49

Корреляция

Корреляция между EMGA.L и GLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGA.L и GLD

Ни EMGA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMGA.L и GLD

Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EMGA.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-45.56%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-19.21%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-21.03%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-11.71%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-16.17%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

5.25%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGA.L и GLD

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) составляет 3.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMGA.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

10.48%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

24.34%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

27.81%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

17.75%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

15.88%

-5.64%