PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGA.L с SEML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGA.L с SEML.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L).

EMGA.L и SEML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. SEML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGA.L и SEML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGA.L и SEML.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.22%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%11.71%-2.92%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		-4.11%12.19%-7.96%5.52%-15.44%-13.96%-3.39%6.70%-6.54%
Разные валюты инструментов

EMGA.L торгуется в USD, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGA.L показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -4.11%.

EMGA.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.42%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—

SEML.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-1.07%
1 год
6.21%
3 года*
0.74%
5 лет*
-3.57%
10 лет*
-3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EMGA.L:
EMGA.L с EMLCEMGA.L с GLDEMGA.L с VDEA.LEMGA.L с EMLI.LEMGA.L с EIMI.LEMGA.L с SBEM.LEMGA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SEML.L:
SEML.L с SEMB.LSEML.L с SEDY.LSEML.L с EMLCSEML.L с TP05.LSEML.L с EMLO.LSEML.L с PEMD.LSEML.L с EMGB.L

Сравнение комиссий EMGA.L и SEML.L

И EMGA.L, и SEML.L имеют комиссию равную 0.50%.

EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

EMGA.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SEML.L
Ранг доходности на риск SEML.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEML.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEML.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEML.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEML.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEML.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGA.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGA.LSEML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.69

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.94

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.85

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

2.91

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGA.L vs. SEML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGA.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SEML.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGA.L и SEML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGA.LSEML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.69

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.35

+0.49

Корреляция

Корреляция между EMGA.L и SEML.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGA.L и SEML.L

EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		0.03%0.05%0.06%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.03%

Просадки

Сравнение просадок EMGA.L и SEML.L

Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -75.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и SEML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGA.LSEML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-66.68%

+38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.20%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-20.11%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-64.82%

+60.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-54.29%

+45.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.77%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGA.L и SEML.L

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) имеют волатильность 3.64% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGA.LSEML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.79%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

6.31%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

8.99%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

10.12%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

10.77%

-0.53%