PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGA.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGA.L с VDEA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L).

EMGA.L и VDEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGA.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGA.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.34%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%8.88%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		-1.18%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, EMGA.L показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью -1.18%.

EMGA.L

1 день
1.33%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.68%
1 год
12.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

VDEA.L

1 день
0.78%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.68%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EMGA.L:
EMGA.L с EMLCEMGA.L с GLDEMGA.L с EMLI.LEMGA.L с SEML.LEMGA.L с EIMI.LEMGA.L с SBEM.LEMGA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с GLDVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с VEMA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с SEMC.LVDEA.L с EMBE.L

Сравнение комиссий EMGA.L и VDEA.L

EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.

EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

EMGA.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGA.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGA.LVDEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.95

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.11

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.38

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGA.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGA.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEA.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGA.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGA.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между EMGA.L и VDEA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGA.L и VDEA.L

Ни EMGA.L, ни VDEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMGA.L и VDEA.L

Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и VDEA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGA.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-24.08%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-3.88%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-24.08%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-2.79%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.20%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGA.L и VDEA.L

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGA.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.31%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

3.27%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

5.53%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

7.19%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

8.40%

+1.84%