PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGA.L с EMLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGA.L с EMLI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L).

EMGA.L и EMLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGA.L и EMLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGA.L и EMLI.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.34%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%11.71%-2.92%
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		0.49%16.62%-3.24%13.68%-5.61%-5.52%1.92%13.04%-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, EMGA.L показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 0.49%.

EMGA.L

1 день
1.33%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.68%
1 год
12.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

EMLI.L

1 день
1.36%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.33%
1 год
12.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.05%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EMGA.L:
EMGA.L с EMLCEMGA.L с GLDEMGA.L с VDEA.LEMGA.L с SEML.LEMGA.L с EIMI.LEMGA.L с SBEM.LEMGA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с EMLI.L:
EMLI.L с BINCEMLI.L с SEMH.LEMLI.L с EMDG.LEMLI.L с EMLP.LEMLI.L с EMGB.LEMLI.L с EMDL.LEMLI.L с DRGN.L

Сравнение комиссий EMGA.L и EMLI.L

EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.

EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EMGA.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMLI.L
Ранг доходности на риск EMLI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLI.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLI.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLI.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLI.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGA.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGA.LEMLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.81

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.51

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.14

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.03

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGA.L vs. EMLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGA.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLI.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGA.L и EMLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGA.LEMLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между EMGA.L и EMLI.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGA.L и EMLI.L

EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		6.32%5.81%6.33%5.70%5.21%4.50%3.68%5.24%5.83%5.76%6.69%7.09%

Просадки

Сравнение просадок EMGA.L и EMLI.L

Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и EMLI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGA.LEMLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-25.62%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.67%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-19.52%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-3.90%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.38%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGA.L и EMLI.L

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGA.LEMLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.10%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

4.61%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

6.72%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

9.84%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

9.64%

+0.60%