Сравнение EMLC с EMC
EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X. EMLC is passively managed, while EMC is actively managed. Over the past 3 years, EMLC returned 6.92%/yr vs 17.56%/yr for EMC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for EMC.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и EMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у EMC с доходностью 25.25%.
EMLC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.14%
EMC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 25.25%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC и EMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0.92% | 18.81% | -2.97% | 3.76% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 25.25% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
Correlation
The correlation between EMLC and EMC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г. | 0.58 |
The correlation between EMLC and EMC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC vs. EMC — Ранг доходности на риск
EMLC
EMC
Сравнение EMLC c EMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLC | EMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.86 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 10.54 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLC | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.87 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и EMC
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -18.38% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -13.89% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -18.38% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.64% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -4.11% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.76% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и EMC
Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 2.21%, в то время как у Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 9.03% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 18.24% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 20.68% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 18.55% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 18.55% | -8.50% |
Сравнение комиссий EMLC и EMC
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и EMC
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности EMC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.63% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.19% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC and EMC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMC has higher volatility (9.03%) compared to EMLC (2.21%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs EMC's -18.38%.
On 3-year performance, EMC leads with 17.56% vs 6.92% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMC has performed better with a 17.56% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
EMLC has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.63% for EMC.
EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while EMC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.75% for EMC.
EMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLC и EMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор