Сравнение EMKT с PEMX
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.98%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 38.39%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 38.39%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 63.72%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 38.39% | 4.63% |
Correlation
The correlation between EMKT and PEMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. PEMX — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEMX
Сравнение EMKT c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и PEMX
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, примерно равная максимальной просадке PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -14.91% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.40% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.86% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и PEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 25.00% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.48% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.48% | +5.16% |
Сравнение комиссий EMKT и PEMX
EMKT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и PEMX
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PEMX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.06% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMKT and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.44% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and Putnam. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.85% for PEMX.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор