Сравнение EMKT с IEMG
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while IEMG is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%.
EMKT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 29.02%
- 6 месяцев
- 30.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам EMKT и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 29.02% | -1.29% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 24.98% | -0.59% |
Correlation
The correlation between EMKT and IEMG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. IEMG — Ранг доходности на риск
EMKT
IEMG
Сравнение EMKT c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMKT | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 0.35 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок EMKT и IEMG
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -38.71% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.30% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -12.97% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и IEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.47% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.38% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.03% | +2.39% |
Сравнение комиссий EMKT и IEMG
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и IEMG
EMKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.20% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMKT and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.09% for IEMG.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор