Сравнение EMKT с HGER
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. EMKT is actively managed, while HGER is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 21.28%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
EMKT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 21.28% | -1.26% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 0.30% |
Correlation
The correlation between EMKT and HGER is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. HGER — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение EMKT c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и HGER
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -23.31% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -6.10% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.70% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 17.49% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.68% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.68% | +7.71% |
Сравнение комиссий EMKT и HGER
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и HGER
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and HGER have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.46% for EMKT.
EMKT is categorized as Emerging Markets Diversified, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Lazard and Harbor. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор