Сравнение EMKT с DGS
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while DGS is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 11.94%.
EMKT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам EMKT и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 21.28% | -1.26% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.94% | 1.21% |
Correlation
The correlation between EMKT and DGS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. DGS — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGS
Сравнение EMKT c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и DGS
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -61.83% | +47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -4.11% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -12.52% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и DGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 17.12% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 15.28% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.31% | +8.08% |
Сравнение комиссий EMKT и DGS
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и DGS
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DGS в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and DGS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.46% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.58% for DGS.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор