Сравнение EMIG.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
EMIG.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMIG.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMIG.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -0.21% | 1.96% | 3.34% | 0.56% | -7.44% | -0.84% | 5.09% | -5.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.38% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | -7.68% |
Разные валюты инструментов
EMIG.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIG.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.
EMIG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIG.L и GLD
EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EMIG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
EMIG.L
GLD
Сравнение EMIG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIG.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.90 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.34 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.72 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 10.28 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.90 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.40 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между EMIG.L и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIG.L и GLD
Ни EMIG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMIG.L и GLD
Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMIG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -45.56% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -19.21% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -21.03% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -13.41% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -16.17% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.32% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIG.L и GLD
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMIG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 10.76% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 23.27% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 25.92% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 16.54% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 16.23% | -6.68% |