PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMIG.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIG.L и GLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
-0.21%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%
GLD
SPDR Gold Shares
10.38%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%-7.68%
Разные валюты инструментов

EMIG.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.


EMIG.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.49%
1 год
2.10%
3 года*
1.80%
5 лет*
0.51%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
12.30%
6 месяцев
25.11%
1 год
49.01%
3 года*
30.50%
5 лет*
23.04%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий EMIG.L и GLD

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

EMIG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMIG.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.90

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.34

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.72

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

10.28

-9.52

EMIG.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMIG.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.90

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.40

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.71

-0.77

Корреляция

Корреляция между EMIG.L и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и GLD

Ни EMIG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и GLD

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EMIG.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-45.56%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-19.21%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-21.03%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-13.41%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-16.17%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.32%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и GLD

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMIG.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

10.76%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

23.27%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

25.92%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

16.54%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

16.23%

-6.68%