Сравнение EMIG.L с UC07.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L).

EMIG.L и UC07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIG.L и UC07.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	0.22%	1.96%	3.34%	0.56%	-7.44%	-0.84%	5.09%	-5.65%
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	2.20%	5.98%	15.41%	3.09%	4.71%	28.76%	-3.62%	1.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у UC07.L с доходностью 2.20%.

EMIG.L

1 день: 0.06%

1 месяц: -0.98%

С начала года: 0.22%

6 месяцев: 1.42%

1 год: 2.20%

3 года*: 1.95%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: —

UC07.L

1 день: 0.48%

1 месяц: -2.44%

С начала года: 2.20%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 8.90%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 9.52%

10 лет*: 10.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMIG.L:

EMIG.L с GLD EMIG.L с EMDL.L EMIG.L с XUEB.L EMIG.L с DRGN.L EMIG.L с EMLO.L EMIG.L с EMDG.L EMIG.L с EMGB.L

Часто сравнивают с UC07.L:

UC07.L с SPX4.L UC07.L с VHYL.AS UC07.L с IITU.L UC07.L с XDEV.L UC07.L с XNAQ.L UC07.L с IUVF.L UC07.L с HWWA.L

Сравнение комиссий EMIG.L и UC07.L

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.

EMIG.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UC07.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EMIG.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMIG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC07.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMIG.L	UC07.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	0.69	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.56	0.98	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.14	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.41	2.45	-2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.79	8.49	-7.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа UC07.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMIG.L	UC07.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	0.69	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.76	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.70	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.71	-0.77

Корреляция

Корреляция между EMIG.L и UC07.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и UC07.L

EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	1.50%	2.05%	1.79%	2.04%	1.81%	1.59%	2.41%	2.08%	2.49%	2.01%	2.18%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и UC07.L

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и UC07.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMIG.L	UC07.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.02%	-28.73%	+11.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-6.87%	+1.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.52%	-16.76%	+2.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.16%	-3.23%	-3.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.29%	-3.99%	-5.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	1.57%	+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и UC07.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.89%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMIG.L	UC07.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.89%	3.48%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.40%	6.72%	-2.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.79%	12.75%	-5.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.35%	12.59%	-4.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.56%	14.88%	-5.32%

Сравнение EMIG.L с UC07.L

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и UC07.L

Сравнение доходности по годам EMIG.L и UC07.L

Доходность по периодам

EMIG.L

UC07.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMIG.L и UC07.L

Доходность на риск

EMIG.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

EMIG.L

UC07.L

Сравнение EMIG.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMIG.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и UC07.L

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и UC07.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и UC07.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)