Сравнение EMIG.L с EMDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L).

EMIG.L и EMDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. EMDL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и EMDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIG.L и EMDL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	0.22%	1.96%	3.34%	0.56%	-7.44%	-0.84%	5.09%	-5.65%
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	-0.72%	7.85%	-169.14%	3.50%	0.26%	-7.31%	0.02%	-4.33%

Разные валюты инструментов

EMIG.L торгуется в GBp, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.72%.

EMIG.L

1 день: 0.06%

1 месяц: -0.98%

С начала года: 0.22%

6 месяцев: 1.42%

1 год: 2.20%

3 года*: 1.95%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: —

EMDL.L

1 день: 0.72%

1 месяц: -3.05%

С начала года: -0.72%

6 месяцев: 1.18%

1 год: 6.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Название символа

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EMIG.L:

EMIG.L с GLD EMIG.L с XUEB.L EMIG.L с DRGN.L EMIG.L с EMGB.L EMIG.L с UC07.L EMIG.L с EMDG.L EMIG.L с EMLO.L

Часто сравнивают с EMDL.L:

EMDL.L с SBEM.L EMDL.L с SPY EMDL.L с EMGB.L EMDL.L с EMLO.L EMDL.L с SEMC.L EMDL.L с DRGN.L EMDL.L с EMLI.L

Сравнение комиссий EMIG.L и EMDL.L

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.

EMDL.L

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

EMIG.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

EMIG.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMIG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMDL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMIG.L	EMDL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	1.24	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.56	1.83	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.22	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.41	1.32	-0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.79	5.27	-4.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EMDL.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и EMDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMIG.L	EMDL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	1.24	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	—	—

Корреляция

Корреляция между EMIG.L и EMDL.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и EMDL.L

EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	5.09%	4.87%	251.85%	4.23%	4.03%	4.01%	3.97%	4.56%	4.06%	4.92%	4.02%	5.26%

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и EMDL.L

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -162.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и EMDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMIG.L	EMDL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.02%	-162.74%	+145.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-4.91%	-0.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.52%	-176.16%	+161.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-170.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.16%	-122.82%	+115.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.29%	-80.35%	+71.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	1.22%	+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и EMDL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.89%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMIG.L	EMDL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.89%	2.57%	-0.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.40%	4.14%	+0.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.79%	5.19%	+1.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.35%	75.75%	-67.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.56%	54.05%	-44.49%

Сравнение EMIG.L с EMDL.L

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и EMDL.L

Сравнение доходности по годам EMIG.L и EMDL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EMIG.L

EMDL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMIG.L и EMDL.L

Доходность на риск

EMIG.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

EMIG.L

EMDL.L

Сравнение EMIG.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMIG.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и EMDL.L

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и EMDL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и EMDL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)