Сравнение EMIG.L с EMLO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L).

EMIG.L и EMLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и EMLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIG.L и EMLO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	-0.21%	1.96%	3.34%	0.56%	-7.44%	-0.84%	5.09%	-5.65%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	0.64%	12.30%	0.01%	8.48%	-4.28%	-6.61%	-1.56%	-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EMLO.L с доходностью 0.64%.

EMIG.L

1 день: -0.43%

1 месяц: -1.45%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: 0.49%

1 год: 2.10%

3 года*: 1.80%

5 лет*: 0.51%

10 лет*: —

EMLO.L

1 день: 0.89%

1 месяц: -1.38%

С начала года: 0.64%

6 месяцев: 4.22%

1 год: 11.70%

3 года*: 6.20%

5 лет*: 3.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMIG.L:

EMIG.L с GLD EMIG.L с EMDL.L EMIG.L с XUEB.L EMIG.L с DRGN.L EMIG.L с UC07.L EMIG.L с EMDG.L EMIG.L с EMGB.L

Часто сравнивают с EMLO.L:

EMLO.L с SBEM.L EMLO.L с EMGB.L EMLO.L с EMDL.L EMLO.L с SEML.L EMLO.L с VEMA.L EMLO.L с EMBE.L EMLO.L с VEMT.L

Сравнение комиссий EMIG.L и EMLO.L

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.

EMLO.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

EMIG.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

EMIG.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMIG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMLO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMIG.L	EMLO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	2.11	-1.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	3.08	-2.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.40	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	2.62	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.76	10.30	-9.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EMLO.L равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и EMLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMIG.L	EMLO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	2.11	-1.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.47	-0.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.06	0.39	-0.45

Корреляция

Корреляция между EMIG.L и EMLO.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и EMLO.L

EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	5.55%	5.66%	5.13%	4.54%	4.40%	4.95%	4.94%	5.12%

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и EMLO.L

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и EMLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMIG.L	EMLO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.02%	-20.42%	+3.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-4.77%	-0.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.52%	-11.88%	-2.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.55%	-2.83%	-4.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.29%	-8.90%	-0.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	1.22%	+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и EMLO.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.93%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMIG.L	EMLO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.93%	2.50%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.39%	4.27%	+0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.78%	5.52%	+1.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.35%	7.63%	+0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.55%	8.57%	+0.98%

Сравнение EMIG.L с EMLO.L

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и EMLO.L

Сравнение доходности по годам EMIG.L и EMLO.L

Доходность по периодам

EMIG.L

EMLO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMIG.L и EMLO.L

Доходность на риск

EMIG.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

EMIG.L

EMLO.L

Сравнение EMIG.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMIG.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и EMLO.L

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и EMLO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и EMLO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)