PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с TUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с TUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

EMIF и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции EMIF превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.67% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SFMTUR с VGK

Сравнение комиссий EMIF и TUR

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
TUR
iShares MSCI Turkey ETF

Доходность на риск

EMIF vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFTURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.93

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.52

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

1.71

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

4.06

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.93

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.04

+0.15

Корреляция

Корреляция между EMIF и TUR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и TUR

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TUR в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и TUR

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и TUR.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-72.34%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.24%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-31.63%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-59.25%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-29.26%

+21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-40.05%

+24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.15%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и TUR

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.33%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

14.57%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.36%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

33.76%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

34.33%

-13.72%