PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с MFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

EMIF и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%-0.36%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.20%.

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF

Сравнение комиссий EMIF и MFEM

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMIF vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.89

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

2.71

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

10.38

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.89

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между EMIF и MFEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и MFEM

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности MFEM в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и MFEM

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-43.32%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.86%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-31.39%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-10.31%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-11.67%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.36%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и MFEM

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 7.64%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.30%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.44%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.72%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.12%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.22%

+1.39%