Сравнение EMIF с IBIT
EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EMIF is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMIF returned 12.23% vs -46.35% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EMIF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIF показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
EMIF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.37%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 1.47%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | -1.81% | 33.90% | 1.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EMIF and IBIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EMIF
IBIT
Сравнение EMIF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.87 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.40 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIF и IBIT
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -53.30% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -53.30% | +37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -48.95% | +33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -17.71% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 33.14% | -26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 3.73%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 10.89% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 34.83% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 44.38% | -28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 49.92% | -30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 49.92% | -29.39% |
Сравнение комиссий EMIF и IBIT
EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и IBIT
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.31% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMIF and IBIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to EMIF (3.73%). In terms of maximum drawdown, EMIF dropped -48.02% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EMIF leads with 12.23% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMIF has performed better with a 12.23% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.
EMIF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for IBIT.
EMIF is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.25% for IBIT.
EMIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMIF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор