Сравнение EMIF с GEME
EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMIF is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, EMIF returned 12.23% vs 55.58% for GEME. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMIF и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIF показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 28.13%.
EMIF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.37%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 1.47%
GEME
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 55.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIF и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | -1.81% | 32.31% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 28.13% | 37.43% |
Correlation
The correlation between EMIF and GEME is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between EMIF and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIF vs. GEME — Ранг доходности на риск
EMIF
GEME
Сравнение EMIF c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIF | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.15 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 14.06 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIF и GEME
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIF | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -16.86% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -13.46% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -8.64% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -2.54% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 3.96% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и GEME
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 3.73%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIF | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 8.54% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 21.10% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 23.68% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 24.06% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 24.06% | -3.53% |
Сравнение комиссий EMIF и GEME
И EMIF, и GEME имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и GEME
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности GEME в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.31% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.47% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMIF and GEME have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (8.54%) compared to EMIF (3.73%). In terms of maximum drawdown, EMIF dropped -48.02% vs GEME's -16.86%.
On 1-year performance, GEME leads with 55.58% vs 12.23% for EMIF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 55.58% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMIF and GEME have the same expense ratio: 0.75% per year.
GEME has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 4.31% for EMIF.
They also come from different issuers: iShares and Pacific AM.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMIF и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор