PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с GEME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с GEME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME).

EMIF и GEME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMIF и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и GEME

2026 (YTD)2025
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%32.88%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 8.97%.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с GEME:
GEME с DVYEGEME с ECOWGEME с QEMMGEME с JPEMGEME с ROAMGEME с FEMGEME с PIE

Сравнение комиссий EMIF и GEME

И EMIF, и GEME имеют комиссию равную 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Доходность на риск

EMIF vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFGEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.96

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.52

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

3.20

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

12.41

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEME равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFGEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.83

-1.64

Корреляция

Корреляция между EMIF и GEME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и GEME

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности GEME в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и GEME

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и GEME.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-16.86%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-14.00%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-10.06%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-2.29%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.66%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и GEME

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.13%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

16.23%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.68%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

22.29%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

22.29%

-1.68%